時間序列預測 - Kerwin AI Information

📌 本文重點

用 sktime + craft() 讓 LLM 設計可訓練的預測 pipeline

以 LLM 當 search policy，降低傳統 AutoML 搜尋成本

把業務限制寫進 prompt，兼顧準確度、延遲與維運

傳統做時間序列 AutoML，多半靠 grid search / Bayesian search 把模型和超參數「全掃一輪」，成本高、速度慢，而且一換業務場景就得重調。這篇要介紹的是：用 sktime 的 pipeline + craft() 介面，讓 LLM 充當預測藍圖設計師，自動組裝可訓練、可回測的 forecasting pipeline，實際解決：

算力被 AutoML 搜尋吃光的問題
每個產品線都要單獨手調模型的維護地獄
新資料來時，預測流程很難「可重現、自動化演進」的痛點

重點說明

1. sktime pipeline + `craft()`：把「模型設計」變成文字介面

sktime 提供了時間序列專用的 pipeline / composer 抽象，可以把：

前處理（差分、假日特徵、滯後特徵）
模型本體（ARIMA、Gradient Boosting、機器樹、深度模型包裝器）
聚合、多變量等

組成一個可訓練的 forecaster 物件。

craft() 的角色：

接收一段以文字描述的「藍圖」或結構化 blueprint
解析成真正的 sktime pipeline 物件
後續你可以直接 .fit() / .predict() / 做交叉驗證

💡 關鍵： craft() 讓「文字藍圖」直接變成可訓練的 sktime pipeline，是把 LLM 接到 AutoForecast 流程的關鍵樞紐。

這讓 LLM 可以只負責「寫藍圖」，而不是直接產生一大段 Python 亂碼。

2. 為什麼用 LLM 當 search policy，而不是再做一個 AutoML

傳統 AutoML：

先定義 search space（例如 10 種模型 × 10 個超參數 × 若干取值）
Grid/Bayesian 搜尋會盲目探索大量組合

LLM 驅動 AutoForecast 的思路：

你提供：資料描述、目標、限制條件、白名單元件
LLM 輸出：一個「專家風格」的 pipeline blueprint
sktime craft()：把 blueprint 變成真正的 estimator
之後用交叉驗證 + 回測，打分這個藍圖好不好

好處：

搜尋空間更有結構：LLM 預先排除很多不合理組合
成本可控：每次只訓練少數幾個「有合理解釋」的藍圖
你可以 固化得分高的藍圖，變成穩定的產線預測器

💡 關鍵： 相較於暴力掃描大量組合，讓 LLM 先縮小「合理藍圖集合」，能在相同算力下探索更有價值的模型設計。

3. 把業務限制寫進 prompt：準確度只是其中一個目標

在實務專案中，像房地產、銷售預測一樣，除了誤差小，你還會在乎：

推理時間（每天要跑上千條 SKU / 房源）
部署複雜度（不要依賴罕見套件或 GPU）
解釋性（要能向業務說明為什麼預測變化）

這些都可以在 prompt 中顯式告訴 LLM，例如：

限定只能用某些 estimator：NaiveForecaster, ExponentialSmoothing, ElasticEnsemble, LightGBM-based forecaster...
給出目標指標：sMAPE 或 MAE，並設計多目標（準確度 + latency）

實作範例：銷售時間序列 LLM AutoForecast

以下示範一個簡化版流程：

場景：預測未來 3 個月每月團隊銷售額
資料：月度歷史 revenue、房源數量、成交率、利率、季節 dummy 等

假設你已經載入 sktime 與一個 LLM SDK（例如 Anthropic、OpenAI 等）。以下程式碼偏 pseudo，但結構可直接套入專案。

1. 描述資料與目標，建立 LLM prompt

schema_description = {
    "frequency": "M",  # 月度資料
    "target": "team_gci",  # 團隊佣金收入
    "horizon": 3,  # 預測 3 個月
    "exogenous_features": [
        "active_listings",     # 有效掛牌數
        "pending_transactions", # 待成交案件
        "mortgage_rate",      # 抵押貸款利率
        "seasonality_flags"   # 季節性特徵
    ],
    "constraints": {
        "max_pipeline_depth": 4,
        "allowed_estimators": [
            "NaiveForecaster",
            "ExponentialSmoothing",
            "ThetaForecaster",
            "LightGBMForecaster"
        ],
        "allowed_transformers": [
            "Detrender",
            "STLTransformer",
            "Lag",
            "DateTimeFeatures"
        ],
        "primary_metric": "sMAPE",
        "secondary_metric": "latency_ms",
        "max_fit_time_minutes": 15
    }
}

system_prompt = """
你是一位時間序列預測專家，負責設計 sktime 預測 pipeline。

要求：
1. 只使用以下白名單中的 estimator 和 transformer。
2. 避免過度複雜的 pipeline，深度不超過 4 層。
3. 避免使用不存在的類別和參數，嚴格遵守 sktime API。
4. 針對月度房地產團隊銷售數據，考慮趨勢與季節性。
5. primary metric 是 sMAPE，次要考慮推理延遲，盡量用輕量模型。

輸出格式：只輸出 JSON，欄位為 `pipeline_spec`，不可包含其他文字。
`pipeline_spec` 要能被 sktime.craft() 解析。
"""

user_prompt = f"資料與限制如下：\n{schema_description}\n請產生 pipeline_spec。"

2. 呼叫 LLM，取得 pipeline blueprint

from some_llm_client import LLM

llm = LLM(api_key="...")

response = llm.chat(
    system=system_prompt,
    user=user_prompt
)

blueprint = response["pipeline_spec"]  # 假設已解析 JSON
print(blueprint)

例：LLM 可能輸出類似（簡化）

{
  "type": "TransformedTargetForecaster",
  "steps": [
    {"name": "detrend", "class": "Detrender", "params": {"forecaster": "NaiveForecaster"}},
    {"name": "stl", "class": "STLTransformer", "params": {"seasonal": 7}},
    {"name": "lag", "class": "Lag", "params": {"lags": [1, 2, 3, 6, 12]}},
    {"name": "model", "class": "LightGBMForecaster", "params": {"num_leaves": 31, "learning_rate": 0.05}}
  ]
}

💡 關鍵： 藉由 max_pipeline_depth = 4、白名單與 max_fit_time_minutes = 15 等約束，LLM 被強迫產出既合理又可在時限內完成訓練的藍圖。

3. 用 `craft()` 轉成可執行 pipeline

from sktime.craft import craft

# 這裡的 blueprint 就是上一步 LLM 回傳的 JSON
forecaster = craft(blueprint)

print(type(forecaster))
# e.g. <class 'sktime.forecasting.compose._pipeline.TransformedTargetForecaster'>

如果 LLM 有亂給不存在的 class/參數，這一步會直接爆掉，所以建議外面包一層驗證：

def safe_craft(blueprint):
    try:
        return craft(blueprint)
    except Exception as e:
        # 記錄錯誤，丟回給 LLM 做自我修正或直接丟棄該藍圖
        print("Invalid blueprint:", e)
        return None

forecaster = safe_craft(blueprint)
if forecaster is None:
    # 重新請 LLM 生成，或 fallback 到手寫 baseline
    ...

4. 做時間序列交叉驗證與回測（避免 leakage）

時間序列不能隨機 shuffle，必須用 滾動時間窗。

from sktime.forecasting.model_selection import ExpandingWindowSplitter
from sktime.performance_metrics.forecasting import mean_absolute_percentage_error

cv = ExpandingWindowSplitter(
    initial_window=36,  # 例如先用 3 年訓練
    step_length=3,      # 每次往前滾 3 個月
    fh=[1, 2, 3]        # 評估 1-3 個月 horizon
)

CV_scores = []
for train_idx, test_idx in cv.split(y):
    y_train, y_test = y.iloc[train_idx], y.iloc[test_idx]
    X_train, X_test = X.iloc[train_idx], X.iloc[test_idx]

    forecaster.fit(y_train, X=X_train)
    y_pred = forecaster.predict(fh=cv.fh, X=X_test)

    score = mean_absolute_percentage_error(y_test, y_pred)
    CV_scores.append(score)

print("CV MAPE:", sum(CV_scores) / len(CV_scores))

這個流程可以放在一個 LLMBlueprintForecaster 類別裡，作為你的 AutoForecast 前端代理：

給資料描述與限制
LLM 產生藍圖
craft() 轉成 pipeline
用時間窗交叉驗證打分
挑最佳藍圖，固化成產線模型

建議與注意事項

1. LLM 亂組 class / 參數：一定要有 validator

常見問題：

寫出不存在的 class 名稱（如 XGBoostForecaster 明明沒這個）
傳錯 參數名稱 或型別

實務上建議：

自行維護一份 白名單 registry：ALLOWED_ESTIMATORS, ALLOWED_TRANSFORMERS，包含合法 class 與參數 schema
LLM 輸出後先做 schema validation，不合法就直接丟棄或要求 LLM 修正

2. 避免過度複雜 pipeline：限制深度與組合數

LLM 很容易產生「看起來很專業」的 pipeline：一堆 transformer 疊來疊去，訓練時間爆炸還容易 overfit。

做法：

在 prompt 裡明寫：max_pipeline_depth、禁止嵌套某些昂貴 transformer
在 validator 裡硬限制步數，例如 len(steps) <= 4
將 fit time / memory 也當成 約束條件，訓練時加上 timeout + 監控

3. 嚴格避免 leakage：時間切割一律「只看過去」

坑點：

把整段資料做標準化 / 滯後特徵時，無意間用到未來資訊

避免方式：

一律用 sktime 的 transformer + forecaster pipeline，讓 transform 在 fit 只看到 train window
cross-validation 必須用 ExpandingWindowSplitter / SlidingWindowSplitter 類型
在 prompt 裡提醒：不得使用未來的統計量（例如整體均值）來處理訓練資料

4. 在專案中落地：把 LLM 當 search policy，而不是 oracle

建議實務流程：

Search policy：LLM 只負責提案藍圖，不直接上產線
離線評估：用固定的 backtest 配置（split、metric、timeout）評估每個藍圖
固化最佳藍圖：將 blueprint JSON 連同該版本資料 schema 一起存入 repo
CI 自動回歸：
新資料 schema / 分布變化時，自動對舊藍圖重新訓練 + 打分
可以定期讓 LLM 在新 constraint 下重新產生藍圖，與舊版本對比
可重現性：所有 LLM 輸出（prompt + response）都要 versioning（例如存到 S3 / Git LFS），確保每個産線模型的來歷可追溯

關鍵結論：

craft() + LLM = 可控的 AutoForecast 工具鏈，你掌控 search space 與評估邏輯
把 LLM 當作「有經驗的建模同事」，而不是神諭；所有藍圖都要在 sktime 的嚴格回測與 CI 下過關，才能進產線

這樣，在實際銷售 / 房地產等時間序列場景中，你可以以相對低成本，不斷迭代更好的預測流程，同時維持可重現與可維運的工程品質。

🚀 你現在可以做的事

在專案中安裝並載入 sktime，試著手動呼叫 craft() 建一個簡單 pipeline

依照文中範例，實作一份包含 max_pipeline_depth 與白名單的 LLM prompt，讓 LLM 先產出一版 pipeline_spec

為產出的 blueprint 加上 safe_craft() + 時間序列交叉驗證，建立一個最小可用的 LLMBlueprintForecaster 原型

標籤: 時間序列預測

LLM × sktime craft 打造 AutoForecast